Lexique

covariance
La covariance d'une série statistique double \left(x_i,\;y_i\right), pour 1\leq i\leq n, est le nombre noté cov (X,Y) et défini par : \mathrm{cov}(X,\;Y)=\frac{1}{n}(x_1y_1+x_2y_2+\ldots+x_ny_n)-\bar{X}\bar{Y}, où \bar{X} et \bar{X} désignent les moyennes de X et de Y.